پایاننامهی کارشناسی ارشد: علی خسروی صالح، ۱۳۹۶
ارتباط بین اندازه و کفایت سرمایه با ریسکپذیری بانکها
در دنیای پررقابت و توأم با عدم قطعیت امروز، رفتار افراد در مقابل ریسک یکی از عوامل موفقیت در اتخاذ تصمیمات به شمار میآید .با گسترش روند خصوصیسازی در بانکداری ایران بحث ریسک و ریسکپذیری در این صنعت بیشتر از قبل موردتوجه قرارگرفته و در چنین فضایی مدیران بهعنوان تصمیمگیرندگان اصلی سازمان، واکنشها و عکسالعملهای متفاوتی از خود نشان میدهند که بیانگر نحوه رفتار آنان است. میل به ریسکپذیری و نحوه نگرش مدیران ارشد به ریسک بهعنوان یکی از ویژگیهای شخصیتی خاص، تعیینکننده رفتار ریسک پذیرانه و یا گریزانه ایشان به هنگام تصمیمگیری است ؛در چنین موقعیتی بهمنظور حفظ منافع سپردهگذاران ضوابطی از قبیل نسبت کفایت سرمایه در قانون لحاظ شده است. مطالعه حاضر به بررسی تأثیر اندازه و کفایت سرمایه بر ریسکپذیری بانکهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1394-1388 و بر اساس دادههای مربوط به 13 بانک خصوصی فعال در کشور میپردازد. بدین منظور، از دو شاخص ریسکپذیری شامل شاخص Z-score و شاخص Merton DD استفادهشده است. نتایج بهدستآمده از برآورد مدل رگرسیونی به روش دادههای تابلویی حاکی از آن است که بین اندازه و ریسکپذیری بانکها بر اساس شاخص Merton DD رابطهی مثبت و معناداری وجود دارد؛ همچنین نتایج تحقیق مبین این موضوع است که بین کفایت سرمایه و ریسکپذیری بانکها بر اساس شاخص Z-score رابطهی مثبت و معناداری وجود دارد.
کلیدواژهها:
اندازه،کفایت سرمایه،ریسک پذیری،بانک ها
M.A. Thesis:
the Relationship between Size and Capital adequacy with Risk-Taking in Banks
In today's highly addictive and uncertain world, people's attitude to risk is one of the factors of success in making decisions. With the advent of privatization in Iran's banking sector, risk and risk-taking issues in this industry have become more and more discussed in this area. Managers As the main decision makers of the organization, they display different reactions and reactions that reflect their behavior. The desire for risk and the attitude of senior executives to risk as one of the personality traits determines their risky or erratic behavior when making a decision; in such a situation, in order to preserve the interests of depositors, rules such as the ratio of capital adequacy to the law are included. The present study examines the effect of size and capital adequacy on the risk appetite of accepted banks in Tehran Stock Exchange during the period of 2009-2015 and based on the data of 13 active private banks in the country. For this purpose, two risk-based indicators including Z-score index and Merton DD index have been used. The results of estimating regression model using panel data suggest that there is a positive and significant relationship between bank size and risk based on Merton DD index; also, the results of this study indicate that between capital adequacy and bank risk taking based on Z-score index has a positive and meaningful relationship.
Keywords:
size, capital adequacy, risk taking, banks