پایاننامهی کارشناسی ارشد: معصومه جان محمدی، ۱۳۹۵
رقابت پذیری در صنعت و ریسک سهام
چکیده
هدف از این تحقیق، بررسی ارتباط بین رقابت در بازار محصول با ریسک سهام است که برای تبیین این ارتباط، دو فرضیه در نظر گرفته شد. از ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک بهعنوان معیارهای ارزیابی ریسک و از مدل هریشمن برای ارزیابی رقابت در بازار محصول استفاده میشود. جامعه¬ی آماری این تحقیق کلیه¬ی شرکتهای پذیرفته¬¬شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره¬ی زمانی 1389-1393 است. در این تحقیق به منظور انجام آزمون فرضیهها، از روش تحلیل همبستگی استفاده شد. تحلیل همبستگی یا هم¬خوانی، شامل کلیه¬ی روشهایی است که در آنها سعی میشود رابطه¬ی بین متغیرهای مختلف با استفاده از مدل رگرسیونی و رابطه همبستگی کشف یا تعیین شود. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که بین رقابت در بازار محصول و ریسک سیستماتیک شرکت رابطه¬ی معنیداری وجود دارد. و همچنین بین رقابت در بازار محصول و ریسک غیرسیستماتیک شرکت نیز رابطه¬ی معنیداری وجود دارد.
واژگان کلیدی: رقابت¬پذیری در صنعت ، ریسک سیستماتیک، ریسک غیرسیستماتیک
کلیدواژهها:
M.A. Thesis:
Product market competition and stock risk
Abstract
The Aim of this study was to investigate the relationship between product market competition and Risk stock.to explain this relationship, two hypotheses were considered. Systematic and unsystematic risk as the risk assessment criteria And Hirschmn model is used to evaluate product market competition. The population of this research all companies listed on the Tehran Stock Exchange during the period 2011-2015 respectively. In this research was to test the hypothesis, correlation analysis was used. Correlation analysis or of consistency, include all the ways in which they try to The relationship between different variables using regression and correlation discovered or determined. The results of this study showed that the relationship between product market competition and now there is a significant systemic risk. the relationship between product market competition and now there is a significant idiosyncratic risk.
Key words: Competitiveness in the industry, Systematic Risk, Idiosyncratic Risk
Keywords: