پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: محمدحسین حیدری، ۱۳۹۴

پیش بینی قیمت سهام با استفاده از مدل های سری زمانی

چکیده پیش¬بینی قیمت سهام همواره مورد توجه بسیاری از سهامداران و تحلیل¬گران بوده است. این امر توسط پژوهش¬گران به روش¬های گوناگون انجام گرفته است. هدف تحقیق حاضر پیش¬بینی قیمت سهام را با استفاده از مدل¬های سری زمانی در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1388 الی 1393 در صنایع مختلف شرکت¬های پذیرفته‌شده مورد بررسی قرار داده و با طرح فرضیه¬¬های قیمت سهام تابعی از قیمت گذشته سهام است. و بین سود هر سهم، نسبت قیمت به سود، بازده دارایی‌ها، نرخ ارز و شاخص قیمت مصرف‌کننده و قیمت سهام رابطه معنی‌داری وجود دارد با استفاده از مدل ARIMA و VAR داده‌ها را مورد تجزیه‌وتحلیل قرار داده و نتایج حاصل از این تحقیق نشان می¬دهد که در صنایع مختلف قیمت سهام تابعی از قیمت گذشته سهام می¬باشد. و بین سود هر سهم و نسبت قیمت به سود هر سهم رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. اما بین بازده دارایی‌ها، نرخ ارز و شاخص قیمت مصرف‌کننده رابطه معنی‌داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها: واژه‌های کلیدی: سری زمانی، پیش‌بینی، قیمت سهام، مدل ARIMA، مدل VAR، حجم معاملات